Modeling co-movements among financial markets: Applications of multivariate autoregressive conditional heteroscedasticity with smooth transitions in conditional correlations

---

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET FATİH ÖZTEK

Tez Türü: Bütünleşik Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Tez Danışmanı: Nadir Öcal

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: İngilizce